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時系列分析をするなら本当にオススメ本3選

 

こんにちは!

統計学専攻の大学院生です!英語論文書いてます

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ベイズ統計学まわりを研究の題材としていたのですが,最近時系列分析に興味を持ち勉強をしています.

その過程で様々な書籍やブログを読んできたので,

僕なりに最短で学習するならこれ!

といった勉強法をお話したいと思います

なのでここでは時系列分析とはなんぞやとか堅苦しい話はしませーん笑

ちなみにベイズのおすすめ本と異常検知のおすすめ本の記事も書いてますので是非そちらもご覧ください!!

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時系列分析の中でカルマンフィルタとかいう話が出てきて,そこらへんはベイズとも絡んでくるのでベイズ系の本と一緒に読み進めても良いかもしれません

タイトル通りまずオススメの本をご紹介し,これらをどのように読み進めていけばお話します.

 

step1 雰囲気・イメージをつかもう

単刀直入にまず,これ読んで下さい!

現場ですぐ使える時系列データ分析~データサイエンティストのための基礎知識

ビジネス色が若干強いですが,アカデミックな方向で時系列を勉強される方にも最初に読む本としては申し分ない良書です!

時系列分析というと堅苦しい数式がつらつらと並んでいて難解なイメージがありますがこの本は極力数式を省いてあるので非常に読みやすいです!

ちなみに僕はこういう簡単な本を読む前に堅苦しい本から入ってしまって数式だらけでつまんないなーって挫折しかけました笑

実務の場で使われることの少ない手法については説明が省いてあるので余計な部分をそぎ落として時系列のエッセンスだけまとめた内容になってます.

また,Rでの実装方法もコードから全て丁寧に記載されているのでこれ1冊読むだけでとりあえずの解析はできるようになります!

これで,定性的な理解となんとなく時系列分析でできることのイメージが湧くと思います.

 

step2 実際に手を動かしてみよう

次の段階としては,どんどんRをいじって解析をしてみることです.

この段階でオススメするのは,書籍を片手にブログを参考に!です.

まずこの段階の書籍としてオススメなのはこれ!

Rによる時系列分析入門

非常にベーシックですが,様々な解析例が載っていてとりあえず解析を行いたい,時系列に慣れたい時には非常に役立ちます.

ただ,時系列ではなく一般的な統計検定などに触れる章も多いのでそこは飛ばして良いです!

統計検定等を勉強するならこの本じゃないです笑

そしてこの本で解析を行いながら行って欲しいのが以下のブログを眺めながら解析を真似してみること.

⇒六本木で働くデータサイエンティストのブログ

尾崎さんのブログは本当に役に立ちますねー重宝してます.

時系列分析に関する記事は多めなので一通り目を通して,解析しているところは真似してみるとよいと思います.

 

step3 理論を深めよう

よくあるのは理論→実践という流れですが僕はそうは思いません.

実際に理論から入って,なんじゃこりゃと折れてしまうのが目に見えてます.

実際に僕自身ベイズを勉強するときに最初理論から知ろうとして難解な解説書に手を出しましたが志半ばで放り投げてしまった経験があります.

なので,実際に手を動かしてみて解析を行ってみてなんとなく雰囲気をつかんだあとに理論を学んだほうがよっぽど理解が深まるし,結果的に早道になるというのが持論です

 

ここまで来ると時系列分析について結構分かってきてると思います.

なので実際にどのような理論の元に成り立っているのかここで深めときます!

これ!

経済・ファイナンスデータの計量時系列分析

非常に有名で著者の沖本さんはこの界隈ではかなり有名な方で,この本自体も非常に有名!

だから時系列分析を勉強しようとしてここから入る人も結構おおいのでは??

ただこの本,初学者には難しいんですよねえ...正直言って,最初からこの本で時系列分析勉強しようとしても心が折れそう...

でもエッセンスがぎゅっと詰まっていて良本であることは間違いないので,ある程度理解したあとに勉強するにはもってこいです!

ここではじめて多変量時系列モデルであるVARモデルが出てくるので先ほど紹介した尾崎さんのブログで実際に手を動かして解析をしてみましょう!

 

ここまでしっかり手を抜かずやれば時系列分析はモノになるはずです!がんばりましょう!

この後のオプションステップとしては沖本さんが邦訳しているこちらを読むことでしょう.

時系列解析〈上〉定常過程編

時系列解析〈下〉非定常/応用定常過程編

これはハミルトン本と呼ばれ,時系列分析を語るには外せないそうですが,僕はまだ挑戦していないです.笑

てか,高い!大学生が個人として買うにはちょっと厳しい...教授に買ってもらおうかしら

目指せ!ハミルトン本読破!

 

ちなみに
 
オススメのビジネス書・自己啓発書を「厳選21冊!年間200冊読んだ中で本当におすすめできるビジネス書!」に
オススメのマーケティング本を「厳選14冊!マーケティングを学ぶ上でおすすめな本」に
 
まとめているので良かったらご覧ください!
ABOUT ME
ウマ
デジタルマーケター 大学院で統計学専攻 読書・映画鑑賞・アウトドア・海外旅行が大好き とにかく趣味を発信して生きていきたい