時系列分析を理論からしっかり勉強したい方へ

 

経済・ファイナンスデータの計量時系列分析【沖本竜義】

こんにちはユマです.

店舗の売上げ予測がしたい.株価予測がしたい.視聴率の予測がしたい.

そんな時,必ずぶち当たる壁,時系列分析!!

そんな時系列分析を実際に魔法のようにスイスイとやってみたい!

理論が分からなくてもいいからとりあえず実務で使ってみたい!と思ったあなた!

 

この本はまーーーたっくオススメできません笑

この本は時系列分析のエッセンスがぎゅっとつまって非常に内容の濃いものです.

だから時系列分析の話になると必ず取りあげられるといっても過言ではありません.


著者の沖本竜義さんは時系列の分野の中での第1人者でこの本は沖本本と呼ばれるくらい有名です.

 

ただ,正直言って,この本はとりあえず時系列を勉強してみたいなという軽い気持ちで読破できるものではありません

内容はどちらかというと実践ではなく理論重視です.

もし,先述したように理論が分からなくても良いからとりあえず実際にデータを扱って時系列分析を行いたいという方はRやPythonでの時系列分析の実装例などが載っている他の書籍をまず1読されることをオススメします.

 

個人的にオススメなのは,以下の著書

 

現場ですぐ使える時系列データ分析 ~データサイエンティストのための基礎知識

です.

これは,初学者にも非常に分かりやすく書いてありますので割とスラスラ読めると思います.

 

この本を批判しているように聞こえるかもしれませんが,時系列分析について一通りの知識のある方には非常にオススメできる一冊です.

時系列分析に関してここまで詳しく詳細に式展開をしている本をいままで読んだことがなかったので,時間はかかりましたがしっかり式を追っていくと今までモヤモヤしていたものがなんとなく分かってきました.

 

MAモデルはホワイトノイズを共通項としているのはなぜか.

なんで常に定常であると言えるのか.

そもそもホワイトノイズって誤差項と何が違うの?とか

それぞれMA・ARモデルの反転可能性の条件だとか.

内容はなんとなく分かっていても意外と厳密なところまでは知らないことが多かったので非常に勉強になりました.

 

この本を元にベーシックにより時系列の話を深めていけたらなと思ってます.

ハミルトンという方が執筆し,沖本先生が翻訳しているTime Series Analysisという本があって,それがさらに難解だけど非常に良本でみたいなので挑戦してみたいと思います.

目指せ読破!ハミルトン本!

ABOUT ME
ウマ
大学院生.統計学専攻. 映画鑑賞と海外旅行が大好き 最近スマブラ64に激はまり中. 使うキャラはサムス・ドンキー・マリオ・リンク・ネス